Grindžera koincidences tests
Grindžera koincidences tests ir statistisks hipotēžu tests, kas nosaka, vai vienas laika rindas pagātnes vērtības palīdz prognozēt citas laika rindas nākotnes vērtības, pārsniedzot to, ko jau izskaidro pašas rindas pagātne. Šo metodi, ko 1969. gadā ieviesa Klaivs Grindžers, izmanto kā standarta pieeju prognozējošās cēloņsakarības novērtēšanai VAR (Vector Autoregression) modeļos balstītā laika rindu analīzē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Avoti
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →