Variācijas inflācijas faktors (VIF)
Variācijas inflācijas faktors (VIF) ir skalāra diagnostikas statistika, ko ierosināja Donalds Markvards (Donald Marquardt) 1970. gadā un kas kvantificē, cik lielā mērā aplēstā regresijas koeficienta dispersija palielinās lineārās atkarības — multikolinearitātes — dēļ starp prediktoriem parastā mazāko kvadrātu modelī. To regulāri piemēro ekonometrijā, sociālajās zinātnēs un biomedicīnas pētījumos ikreiz, kad analītiķiem ir aizdomas, ka divi vai vairāki neatkarīgi mainīgie pārvietojas pietiekami cieši kopā, lai destabilizētu koeficientu aplēses.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kondicionālais indekssEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Regulētā lineārā regresija (Ridge Regression)Mašīnmācīšanās↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →