Panel VARX
Panel VARX paplašina vektorautoregresiju uz heterogeniem paneļiem ar eksogeniem mainīgajiem, ļaujot vienlaicīgi modelēt vairākus endogenos mainīgos līdzās novērotiem ārējiem faktoriem daudziem vienumiem. Holtz-Eakin et al. (1988) ieviestā un Canova un Ciccarelli (2013) attīstītā metode uztver dinamiskas attiecības vienumu ietvaros, vienlaikus ļaujot parametriem atšķirties starp vienumiem. Šis ietvars ir būtisks makroekonomiskiem paneļiem un kopējo šoku ietekmes uz atbildēm heterogenitātes izpratnei starp vienumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Globālais VAREkonometrija↔ compare
- Panel VAR ar sliekšņa vērtībuEkonometrija↔ compare
- TVP-FAVAREkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →