Regresija ar slieksni
Regresija ar slieksni ir nelineārs modelis ar režīmu pārslēgšanu, kurā regresijas parametriem ir atšķirīgas vērtības virs un zem novērtētās sliekšņa vērtības sliekšņa mainīgajam. Izlases sadalīšanas un sliekšņa novērtēšanas sistēmu izstrādāja Brūss E. Hansens (2000. gads) un tā tiek plaši izmantota laika rindām un paneļu datiem ar strukturālām pārmaiņām un režīmu atkarīgām attiecībām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Modelis ar nelineāru autoregresīvu sadalīto kavēšanos (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →