Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas tests
Zivot-Andrews (ZA) tests ir saknes vienības tests, kas endogēni identificē visticamāko vienas strukturālās lūzuma vietas atrašanās vietu laika rindā. Atšķirībā no standarta ADF testa, tas neprasa pētniekam iepriekš norādīt, kad lūzums noticis, padarot to robustu pret datu virzītām režīma maiņām, piemēram, politikas izmaiņām, finanšu krīzēm vai nozīmīgiem ekonomiskiem notikumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Avoti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Engle-Granger kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →