Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test
Standarta ARDL robežu tests uzdod jautājumu: 'Vai šie mainīgie dalās ilgtermiņa līdzsvarā?' TVP paplašinājums pievieno otro jautājumu: 'Vai šī līdzsvara spēks un virziens ir bijis nemainīgs, vai arī tas ir mainījies laikā?' Koeficienti tiek modelēti kā gadījuma pastaiga caur stāvokļa telpas sistēmu, un Kalmana filtrs novērtē to trajektoriju periodu pa periodam. Katrā laika punktā var aprēķināt robežu F-statistiku, kas parāda ne tikai to, vai pastāv kointegrācija, bet arī to, kad tā radās, pastiprinājās vai izzuda.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Nelineārais ARDL (NARDL) modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →