Panel TGARCH (Threshold GARCH modeļa panel datu analīzei)
Panel TGARCH paplašina sliekšņa GARCH (GJR-GARCH) modeli panel datu analīzei, ļaujot katrai šķērsgriezuma vienībai izrādīt asimetriskas svārstīguma reakcijas — kur negatīvi šoki rada lielāku dispersijas pieaugumu nekā pozitīvi šoki ar tādu pašu lielumu — vienlaikus izmantojot šķērsgriezuma dimensiju, lai iegūtu efektīvākus parametru novērtējumus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dinamiskā nosacītā korelācija)Finanses↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →