Regression modelEconometrics / time series

Robusts dinamiskā paneļa datu modelis

Robusto dinamiskā paneļa datu modelis apvieno dinamiskā paneļa GMM (vispārīgo momentu metodes) ietvaru — kas risina endogenitāti no novēlotajiem atkarīgajiem mainīgajiem un nenoķerto heterogenitāti — ar robustu kovariācijas novērtējumu, kas paliek derīgs heteroskedasticitātes un sērijas korelācijas apstākļos. Vainmeijera (Windmeijer) galīgās izlases korekcija ir standarta robustā korekcija, ko piemēro divpakāpju GMM novērtētājiem šajā kontekstā.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Dynamic Panel Data Model (Robust Dynamic Panel Data Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026