Grindera koeficientālās pārbaudes panelim
Grindera koeficientālās pārbaudes panelim pārbauda, vai vienas mainīgā vēsturiskās vērtības palīdz prognozēt citu mainīgo citu mainīgo vērtību laika gaitā novērotās daudzās šķērsgriezuma vienībās. Tā paplašina klasisko Grindera koeficientālās pārbaudes sistēmu panelu datiem, ņemot vērā šķērsgriezuma heterogenitāti un nodrošinot spēcīgāku secinājumu izdarīšanu, apvienojot informāciju no dažādām vienībām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Robusta robežu testēšana ARDL paneļiemEkonometrija↔ compare
- Paneļa Johansena kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →