Durbina-Votsona tests autokorelācijai
Durbina-Votsona tests, ko 1950.–1951. gadā izstrādāja Džeimss Durbins un Džefrijs Votsons, nosaka pirmās kārtas sērijveida korelāciju lineārās regresijas atlikumos. Tā statistika svārstās no 0 līdz 4, kur vērtība tuvu 2 norāda uz autokorelācijas neesamību, vērtības tuvu 0 norāda uz pozitīvu autokorelāciju, bet vērtības tuvu 4 norāda uz negatīvu autokorelāciju. Tas joprojām ir viens no visbiežāk ziņotajiem regresijas diagnostikas rādītājiem, neskatoties uz labi zināmiem ierobežojumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breuša-Godfrija LM tests seriālai korelācijaiEkonometrija↔ compare
- Vispārīgais mazāko kvadrātu metodes (GLS) novērtētājsStatistika↔ compare
- Vairākkārtējā lineārā regresijaStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →