Regression modelStationarity test

Panel KSS tests

Panel KSS tests apgriež vienības saknes testu nulles hipotēzi: tie pārbauda, vai mainīgie ir stacionāri (stacionaritāte ir nulle) pretstatā nestacionāriem (vienības sakne ir alternatīva). Šī pieeja, ko ieviesa Kwiatkowski et al. (1992) un paplašināja paneļiem Hadri (2000), ir papildinoša un nodrošina robustumu, ja to kombinē ar vienības saknes testiem, piemēram, Panel DF-GLS. Abu testu kopīga izmantošana samazina kļūdainu secinājumu risku par mainīgo noturību.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
  2. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-kss

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGatePanel KSS (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-kss · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026