Panel KSS tests
Panel KSS tests apgriež vienības saknes testu nulles hipotēzi: tie pārbauda, vai mainīgie ir stacionāri (stacionaritāte ir nulle) pretstatā nestacionāriem (vienības sakne ir alternatīva). Šī pieeja, ko ieviesa Kwiatkowski et al. (1992) un paplašināja paneļiem Hadri (2000), ir papildinoša un nodrošina robustumu, ja to kombinē ar vienības saknes testiem, piemēram, Panel DF-GLS. Abu testu kopīga izmantošana samazina kļūdainu secinājumu risku par mainīgo noturību.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Šķērsgriezuma ARDLEkonometrija↔ compare
- Maki kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panelu DF-GLSEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →