Laika mainīgo parametru TGARCH modelis
TVP-TGARCH modelis paplašina sliekšņa GARCH, ļaujot tā svārstīguma parametriem laika gaitā mainīties, izmantojot stāvokļa telpas attēlojumu. Tas aptver gan sviras efektu — ka negatīvi atdeves šoki palielina svārstīgumu vairāk nekā pozitīvi —, gan strukturālās izmaiņas šajā asimetrijā, padarot to piemērotu gariem finanšu laika datu kopumiem, kas pakļauti režīma maiņām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →