Furjē ARIMA modelis
Modelis "Fourier ARIMA" papildina standarta ARIMA specifikāciju ar trigonometriskām sinusa un kosinusa funkcijām, ļaujot tam uztvert gludas, pakāpeniskas strukturālās izmaiņas un elastīgu nelineāru sezonalitāti, iepriekš nenosakot precīzu pārtraukumu laiku vai skaitu. Tas tiek plaši izmantots piemērotā makroekonometrijā un finansēs sērijām, kurās novērojama lēni mainīga dinamika.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-arima-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ salīdzināt
- SARIMA modelisEkonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →