Beijesas Filipsa-Perona vienības saknes tests
Beijesas Filipsa-Perona vienības saknes tests apvieno klasiskā Filipsa-Perona testa neparametrisko garās perioda dispersijas korekciju ar Beijesa inferenciālo sistēmu. Tā vietā, lai izmantotu p-vērtību, tas sniedz posteriores varbūtību vai Beijesa faktoru, kas kvantificē pierādījumus par vienības sakni vai pret to, ļaujot pētniekiem iekļaut iepriekšējas ekonomiskās zināšanas un iegūt tiešus varbūtību apgalvojumus par laika sērijas noturību.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Beijesiešu ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Bayesiešu VAR modelis (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →