Regression modelEconometrics / time series

Beijesas Filipsa-Perona vienības saknes tests

Beijesas Filipsa-Perona vienības saknes tests apvieno klasiskā Filipsa-Perona testa neparametrisko garās perioda dispersijas korekciju ar Beijesa inferenciālo sistēmu. Tā vietā, lai izmantotu p-vērtību, tas sniedz posteriores varbūtību vai Beijesa faktoru, kas kvantificē pierādījumus par vienības sakni vai pret to, ļaujot pētniekiem iekļaut iepriekšējas ekonomiskās zināšanas un iegūt tiešus varbūtību apgalvojumus par laika sērijas noturību.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateBayesian PP unit root test (Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026