Laika mainīgo parametru NARDL (TVP-NARDL)
Laika mainīgo parametru NARDL (TVP-NARDL) modelis paplašina nelineāro ARDL ietvaru, ļaujot regresora pozitīvo un negatīvo parciālsummu koeficientiem mainīties laika gaitā. Šī kombinācija vienā kointegrējošā specifikācijā aptver gan asimetriskas reakcijas, gan strukturālu nestabilitāti ilgtermiņa un īstermiņa attiecībās.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Modelis ar nelineāru autoregresīvu sadalīto kavēšanos (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Regresija ar slieksniEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →