Nelineārais ADF vienības saknes tests (KSS tests)
Nelineārais ADF vienības saknes tests, ko visizcilāk praktiski īstenoja Kapetanioss, Šins un Snells (2003), paplašina klasisko paplašināto Dikija-Fullera testu, lai noteiktu vidējās atgriešanās, kas notiek, izmantojot eksponenciālu gludās pārejas autoregresīvu (ESTAR) procesu. Tas testē vienības saknes nulli pret nelineāru stacionāru alternatīvu, uztverot pielāgošanas dinamiku, ko standarta lineārais ADF tests nespēj noteikt.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Nelineārais ARDL (NARDL) robežu testsEkonometrija↔ compare
- Nelineārais KPSS testsEkonometrija↔ compare
- Nelineārs vektora kļūdu labojuma modelis (Nelineārs VECM)Ekonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →