Regression model
Modelis ar nelineāru autoregresīvu sadalīto kavēšanos (NARDL)
NARDL modelis, ko 2014. gadā ieviesa Shin, Yu un Greenwood-Nimmo, paplašina ARDL sistēmu, lai tvertu asimetriskas ilgtermiņa un īstermiņa attiecības, pārbaudot, vai pozitīvas un negatīvas neatkarīgā mainīgā izmaiņas atšķirīgi ietekmē atkarīgo mainīgo.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Tikai dalībniekiem
PieteiktiesPiesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
- Mūsdienu pārejas autoregresijas (STAR) modelisEkonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →