Globālais VAR
Globālais VAR (GVAR) ir liela mēroga makroekonomiskās modelēšanas ietvars, kas savieno vairākas valstis (vai reģionus) ar tirdzniecības un finanšu kanāliem, ļaujot satricinājumiem vienā valstī izplatīties visā globālajā sistēmā. Pesaran et al. (2004) ieviestais modelis risina dimensiju lāsta problēmu starptautiskajos VAR modeļos, novērtējot katrai valstij specifiskus VAR modeļus, kas ir atkarīgi no ārvalstu mainīgajiem, un pēc tam risinot sistēmu, kas savieno visas valstis. Šī pieeja ir nenovērtējama, analizējot globālo pārnesi un starptautisko politikas koordināciju.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
- Panel VAR ar sliekšņa vērtībuEkonometrija↔ compare
- TVP-FAVAREkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →