Nelineārais Života-Endrūsa vienības saknes tests
Nelineārais Života-Endrūsa tests paplašina klasisko Života-Endrūsa strukturālās lūzuma vienības saknes testu, iekļaujot testēšanas regresijā gludās pārejas nelineāru pielāgošanu. Tas kopīgi meklē endogēnu strukturālo lūzumu un ļauj vidējās atgriešanās ātrumam mainīties atkarībā no attāluma līdz atraktoram, nodrošinot lielāku spēku pret nelineāri stacionārām alternatīvām nekā katrs tests atsevišķi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lī-Straziciča LM vienības saknes tests ar diviem strukturāliem lūzumiemEkonometrija↔ compare
- Života-Endrūsa vienības saknes tests ar vienu strukturālu pārtraukumuEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →