Regression modelEconometrics / time series

Nelineārais Života-Endrūsa vienības saknes tests

Nelineārais Života-Endrūsa tests paplašina klasisko Života-Endrūsa strukturālās lūzuma vienības saknes testu, iekļaujot testēšanas regresijā gludās pārejas nelineāru pielāgošanu. Tas kopīgi meklē endogēnu strukturālo lūzumu un ļauj vidējās atgriešanās ātrumam mainīties atkarībā no attāluma līdz atraktoram, nodrošinot lielāku spēku pret nelineāri stacionārām alternatīvām nekā katrs tests atsevišķi.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nelineārais Života-Endrūsa vienības saknes tests
Lī-Straziciča LM vienība…Života-Endrūsa vienības…

Avoti

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Zivot-Andrews test (Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026