Nelineārais GMM atšķirībās
Nelineārais GMM atšķirībās paplašina Arellano-Bonda GMM estimatoru atšķirībās modeļiem, kuros strukturālā sakarība starp iznākumu un tā prognozētājiem ir pēc būtības nelineāra. Vispirms izmantojot pirmās atšķirības, lai novērstu individuālās fiksētās ietekmes, un pēc tam piemērojot GMM momentu nosacījumus ar aizkavētiem līmeņiem kā instrumentiem, tas konsekventi novērtē parametrus dinamiskos paneļu iestatījumos, neprasot lineāru funkcionālo formu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Divpakāju mazāko kvadrātu (2SLS / IV) regresijaEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Instrumentālo mainīgo (IV) metode cēloņsakarību noteikšanaiVeselības ekonomika↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →