Regression modelEconometrics / time series

Nelineārais GMM atšķirībās

Nelineārais GMM atšķirībās paplašina Arellano-Bonda GMM estimatoru atšķirībās modeļiem, kuros strukturālā sakarība starp iznākumu un tā prognozētājiem ir pēc būtības nelineāra. Vispirms izmantojot pirmās atšķirības, lai novērstu individuālās fiksētās ietekmes, un pēc tam piemērojot GMM momentu nosacījumus ar aizkavētiem līmeņiem kā instrumentiem, tas konsekventi novērtē parametrus dinamiskos paneļu iestatījumos, neprasot lineāru funkcionālo formu.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
  2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear difference GMM (Nonlinear Difference Generalized Method of Moments). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-difference-gmm · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026