Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes tests
Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) tests ir visplašāk izmantotais tests vienības saknes noteikšanai — proti, vai laika sērija ir nestacionāra un pirms modelēšanas tā ir jāatšķirina. Deivida Dīkija un Veina Fullera 1979. gadā ieviestais un Said un Dīkija 1984. gadā paplašinātais augstākas kārtas autokorelācijas sērijām tests regresē sērijas izmaiņu tās aizkavētā līmenī plus aizkavētās atšķirības un jautā, vai aizkavētā līmeņa koeficients ir nulle.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Avoti
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →