Regression model

ETS: Kļūda, tendence, sezonas eksponenciālā izlīdzināšana

ETS ir visaptverošs eksponenciālās izlīdzināšanas ietvars, kas automātiski izvēlas piedevu vai multiplikatīvu kļūdas (E), tendences (T) un sezonas (S) komponentu kombinācijas laika rindā. Formāli kā inovāciju stāvokļa telpas modelis, ko 2008. gadā formulēja Haidmens, Kēhlers, Ords un Snaiders, tas apvieno un vispārina Holta-Vintersa prognozēšanas metožu saimi.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2
  2. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ets-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateETS Model (Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/ets-model · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026