KPSS stacionaritātes tests
KPSS tests, ko ieviesa Kvjatkovskis, Filips, Šmits un Šins 1992. gadā, pārbauda nulles hipotēzi, ka virkne ir stacionāra, pret alternatīvo hipotēzi, ka tā satur vienības sakni — pretēji ADF un Filipsa-Perona testiem. Mainot pierādīšanas pienākumu, tas ir paredzēts lietošanai kopā ar vienības saknes testiem, lai abi varētu viens otru apstiprināt un atklāt nenoteiktus, robežgadījumus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Avoti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →