Fjūrie ARMA modelis
Fjūrie ARMA modelis papildina klasisko autoregresīvā vidējā kustības (ARMA) ietvaru ar zemas frekvences Fjūrie (sinusa un kosinusa) locekļiem, lai tvertu lēnas, pakāpeniskas laika sērijas vidējās vērtības vai tendences izmaiņas. Atšķirībā no dummy mainīgo pieejām, tas neprasa iepriekšēju zināšanu par strukturālo izmaiņu notikšanas brīdi, bet gan tuvojas izmaiņām, izmantojot elastīgas trigonometriskās funkcijas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-arma-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ salīdzināt
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Robusta ARDL robežu pārbaude (Fourier)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Fjēra VAR modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- Nelineārais ARMA modelis (NARMA)Ekonometrija↔ salīdzināt
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →