Furjē-Perrona (Fourier PP) vienības saknes tests
Furjē-Perrona vienības saknes tests paplašina klasisko Perrona testu, iekļaujot zemas frekvences Furjē locekļus deterministiskajā komponentē, tādējādi ļaujot testam ņemt vērā nenoteiktu skaitu gludu, pakāpenisku strukturālu pārtraukumu līmenī vai trendā, iepriekš nenosakot to laiku vai formu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ salīdzināt
- Furjē ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ salīdzināt
- Fjūrjēra KPSS stacionaritātes tests ar vienmērīgām strukturālām pārmaiņāmEkonometrija↔ salīdzināt
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ salīdzināt
- Strukturālā pārtraukuma Fīlipa-Perona vienības saknes testsEkonometrija↔ salīdzināt
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ salīdzināt
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →