Novērtētājs ar novirzes koriģēšanu, izmantojot mazāko kvadrātu fiktīvo mainīgo metodi (LSDVC)
LSDVC ir Kiviet (1995) ieviests paneļdatu novērtētājs ar novirzes koriģēšanu, kas paredzēts, lai risinātu labi zināmo Nikela novirzi, kura ietekmē standarta mazāko kvadrātu fiktīvo mainīgo (LSDV) novērtētāju dinamiskajos paneļu modeļos ar nokavētu atkarīgo mainīgo. Tas ir īpaši piemērots pētniekiem, kuri strādā ar datu kopām, kurās laika periodu skaits T ir mazs salīdzinājumā ar šķērsgriezuma vienību skaitu N, piemēram, uzņēmumu vai valstu līmeņa paneļiem, kas aptver īsu laika periodu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Andersona-Hsiao instrumentālo mainīgo novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →