La laika mainīgo parametru VAR modelis (TVP-VAR)
Laika mainīgo parametru VAR (TVP-VAR) modelis paplašina standarta vektorautoregresiju, ļaujot koeficientiem un kļūdu kovariancēm pakāpeniski mainīties laika gaitā. Novērtēts, izmantojot Bajesas metodes un MCMC simulāciju, tas uztver, kā dinamiskās attiecības starp makroekonomiskiem vai finanšu mainīgajiem mainās dažādos ekonomikas režīmos, neprasot iepriekš noteiktus pārtraukuma punktus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Bayesiešu VAR modelis (BVAR)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Kalman FilterBajesa metodes↔ salīdzināt
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Strukturālā vektorautoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Time-varying parameter ARDL bounds testEkonometrija↔ salīdzināt
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →