Newey-West HAC standart kļūdas
Newey-West HAC standart kļūdas, ko 1987. gadā ieviesa Vitnijs Nūvijs (Whitney Newey) un Kenets Vests (Kenneth West), nodrošina kovariācijas matricas novērtētāju OLS regresijai, kas paliek derīgs gan heteroskedasticitātes, gan nezināmas formas seriālās autokorelācijas apstākļos. Tās ir standarta rīks inferenču labošanai laika sēriju un paneļu regresijā, kad atlikumi nav i.i.d. (neatkarīgi un identiski sadalīti), neprasot kļūdu struktūras specifikāciju, izņemot joslas platuma parametra izvēli.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →