Laika mainīgo parametru Živo-Endrūsa vienības saknes tests
Laika mainīgo parametru Živo-Endrūsa tests paplašina klasisko Živo-Endrūsa (1992) strukturālās lūzuma vienības saknes testu, ļaujot regresijas koeficientiem mainīties laikā. Tā vietā, lai pieņemtu nemainīgus parametrus visā paraugā, šī pieeja ļauj autoregresīvajai dinamikai un lūzuma laika noteikšanai pielāgoties, izmantojot stāvokļa telpas vai slīdošo sistēmu, uzlabojot robustumu, kad ekonomiskās attiecības pakāpeniski mainās.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Furjē Života-Endrūsa vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Života-Endrūsa strukturālās lūzuma vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Laika mainīgo parametru ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →