Regression modelEconometrics / time series

Laika mainīgo parametru Živo-Endrūsa vienības saknes tests

Laika mainīgo parametru Živo-Endrūsa tests paplašina klasisko Živo-Endrūsa (1992) strukturālās lūzuma vienības saknes testu, ļaujot regresijas koeficientiem mainīties laikā. Tā vietā, lai pieņemtu nemainīgus parametrus visā paraugā, šī pieeja ļauj autoregresīvajai dinamikai un lūzuma laika noteikšanai pielāgoties, izmantojot stāvokļa telpas vai slīdošo sistēmu, uzlabojot robustumu, kad ekonomiskās attiecības pakāpeniski mainās.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateTime-varying parameter Zivot-Andrews test (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026