Regression modelEconometrics / time series

Arellano-Bond GMM novērtētājs

Arellano-Bond GMM novērtētājs ir standarta pieeja dinamisko paneļu datu modeļiem, kuros atkarīgā mainīgā nobīde parādās kā regresors. Pirmās atšķirības izmantošana fiksēto efektu novēršanai un dziļāku nobīžu izmantošana kā instrumenti nodrošina konsekventus novērtējumus pat tad, ja kļūda ir seriāli korelēta un regresori ir endogeni.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+12 more

Avoti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateArellano-Bond GMM estimator (Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026