Arellano-Bond GMM novērtētājs
Arellano-Bond GMM novērtētājs ir standarta pieeja dinamisko paneļu datu modeļiem, kuros atkarīgā mainīgā nobīde parādās kā regresors. Pirmās atšķirības izmantošana fiksēto efektu novēršanai un dziļāku nobīžu izmantošana kā instrumenti nodrošina konsekventus novērtējumus pat tad, ja kļūda ir seriāli korelēta un regresori ir endogeni.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Modelis ar fiksētajiem efektiemEkonometrija↔ compare
- Instrumentālo mainīgo (IV) metode cēloņsakarību noteikšanaiVeselības ekonomika↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →