Maki kointegrācijas tests
Maki kointegrācijas tests paplašina kointegrācijas testēšanu, lai ļautu noteikt nenoteiktu skaitu endogeni noteiktu strukturālu pārtraukumu kointegrācijas sakarā. Maki (2012) ieviestais tests balstās uz Gregory un Hansen (1996) darbu, ļaujot noteikt kointegrāciju pat tad, ja sakarības mainās politikas izmaiņu, institucionālu reformu vai fundamentālu režīma maiņu dēļ. Tas ir būtiski lietišķiem laika sēriju pētījumiem, kuros strukturālās pārmaiņas ir biežas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Šķērsgriezuma ARDLEkonometrija↔ compare
- Panelu DF-GLSEkonometrija↔ compare
- Panel KSS testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →