Bakstera–Kinga joslas filtrs
Bakstera–Kinga (BK) joslas filtrs, ko 1999. gadā ieviesa Marianna Bakstere un Roberts Kings, ir lineārs simetrisks slīdošās vidējas filtrs, kas paredzēts, lai makroekonomisko laika rindas izolētu ciklisko svārstību komponenti noteiktā periodiskuma diapazonā. Tas noņem gan ļoti zemas frekvences trendus, gan ļoti augstas frekvences trokšņus, paturot tikai biznesa cikla komponenti — parasti svārstības ar periodu no sešiem līdz trīsdesmit diviem ceturkšņiem, ja dati ir ceturkšņa.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Furjē transformācija un spektrālā analīze (FFT)Signālu apstrāde↔ compare
- HP FilterEkonometrija↔ compare
- STL sadalīšana: Sezonālās-trendu sadalīšana, izmantojot LoessEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →