Filipsa-Perona (PP) vienības saknes tests
Filipsa-Perona tests, ko 1988. gadā izstrādāja Pīters Filips un Pjērs Perons, pārbauda laika rindas vienības sakni, līdzīgi kā paplašinātais Dekija-Fūlera tests, taču tas neparametriski koriģē kļūdu autokorelāciju un heteroskedasticitāti, nevis pievienojot aizkavētās atšķirības. Tas veic vienkāršu Dekija-Fūlera regresiju un pēc tam pielāgo testēšanas statistiku, izmantojot ilgtermiņa dispersijas novērtējumu, tādējādi praktiķim nav jāizvēlas aizkaves garums pašai regresijai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →