Dinamiskais stohastiskais vispārējā līdzsvara (DSGE) modelis
DSGE modelis ir mikrofonda makroekonomiskais vispārējā līdzsvara modelis, kas apvieno racionālu prognožu apstākļos veiktas mājsaimniecību, uzņēmumu un valdības optimizācijas lēmumus. Popularizēts empīriskajam politikas darbam ar Smets un Wouters (2007) un ieguvis savu Bayesian novērtēšanas sistēmu ar An un Schorfheide (2007), tas ir standarta instruments centrālo banku politikas analīzei, fiskālo šoku simulācijai un biznesa ciklu svārstību pētīšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Aprēķināmā vispārējā līdzsvara (AVL) modelisEkonometrija↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
- Strukturālā vektorautoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →