ARCH-LM tests par atklātām heteroskedastiskuma kļūdām
ARCH-LM tests ir Roberta Engela (1982) Lagranža reizinātāju diagnostika autoregresīvai nosacītai heteroskedastiskumam laika sēriju modeļa atlikumos. Tas pārbauda, vai kļūdu dispersija mainās laika gaitā un grupējas mierīgos un turbulentos periodos, un tas ir standarta sākotnējais tests pirms GARCH saimes volatilitātes modeļa pielāgošanas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Baltā tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →