ScholarGate
Asistents
Regression model

GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)

Vispārējais Autoregresīvais Nosacītais Heteroskedastiskuma (GARCH) modelis, ko 1986. gadā ieviesa Tims Bolerslevs, modelē finanšu laika sēriju nosacīto dispersiju, kas mainās laikā. Tas aptver volatilitātes kopu veidošanos un ARCH efektu, un ir standarta instruments riska un atdeves sēriju volatilitātes novērtēšanai.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)
ARIMA (autoregresīvais i…EGARCH (Exponential GARC…Vienkāršā un dubultā eks…Parastā mazāko kvadrātu…Kvantīļu regresijaAPARCHAutoregresīvās nosacītās…Bayesiešu ARH modelisBeijesiešu GARCH modelisBEKK-GARCH: Daudzdimensi…

+29 more

Avoti

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Uz to atsaucas

APARCHAutoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisBayesiešu ARH modelisBeijesiešu GARCH modelisBEKK-GARCH: Daudzdimensiju nosacītās mainīguma modelēšanaEGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Fjūrija paātrinājuma modelis (Fourier ARCH Model)Fjēra DCC-GARCH modelisGJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)HAR-RV model of realized volatilityMertona lēcienu-difūzijas modelisModeļi ar ilgu atmiņu (ARFIMA, FIGARCH)Marks-Switching Multifractal Modelis (MSM)Nelineārais ARCH (NARCH) modelisNelineārs ARIMA modelisNelineārais EGARCH modelisModelis ar nelineāru slīdošo vidējo (NMV)Nelineārs SARIMA modelisNelineārais TGARCH modelisRobustais ARCH modelisRobustais dinamiskās nosacītās kovariācijas GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH modelisRobustais GARCH modelisStohastiskās mainības modelis (Heston)Strukturālo lūzumu ARCH modelisStructural Break TGARCHRiska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Laika mainīgo parametru ARCH modelis (TVP-ARCH)Laika mainīgo parametru DCC-GARCH modelisLaika mainīgo parametru EGARCH modelisGARCH modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP-GARCH)Laika mainīgo parametru TGARCH modelisAtvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšana

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/garch-model · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026