Paneļa Filipsa-Perona vienības saknes tests
Paneļa PP vienības saknes tests paplašina neparametrisko Filipsa-Perona korekciju seriālai korelācijai daudzindividuālu paneļu iestatījumā. Tas testē nulles hipotēzi, ka visām šķērsgriezuma vienībām ir vienības sakne, izmantojot apvienotu vai vidējo PP tipa statistiku, kas ir izturīga pret heteroskedastiskiem un seriāli korelētiem kļūdām, neprasot skaidru novilcinājumu atlasi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Panelas ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Robusta robežu testēšana ARDL paneļiemEkonometrija↔ compare
- Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panel KPSS tests (Hadri panelitātes tests)Ekonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →