ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)
ARMA(p,q) modelis apraksta stacionāru laika sēriju kā divu komponentu kombināciju: autoregresīvu daļu, kas regresē pašreizējo vērtību pēc tās p iepriekšējām vērtībām, un vidējā aritmētiskā daļu, kas ņem vērā q iepriekšējos kļūdu termiņus. Tas ir pamata ietvars Box-Jenkins metodoloģijai vienvariantu laika sēriju modelēšanai un īstermiņa prognozēšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Avoti
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresīvs modelis (AR)Ekonometrija↔ compare
- Modelis ar slīdošo vidējo (MA)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelisEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →