Čova tests strukturālām lūzuma vietām
Čova tests, ko 1960. gadā ieviesa Gregorijs Čovs (Gregory Chow), pārbauda, vai lineārās regresijas koeficienti ir vienādi divās apakšizlasēs — tas ir, vai strukturāls lūzums notiek zināmā punktā, piemēram, politikas maiņas, krīzes vai režīma maiņas dēļ. Tas salīdzina vienas apvienotās regresijas atbilstību ar divu atsevišķu regresiju kombinēto atbilstību; liels uzlabojums, sadalot datus, norāda, ka sakarība starp abiem periodiem vai grupām atšķiras.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vairākkārtējā lineārā regresijaStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →