Fjūrjēra Todas-Jamamota Grangera cēloņsakarības tests
Fjūrjēra Todas-Jamamota (FTY) cēloņsakarības tests paplašina klasisko Todas-Jamamota procedūru, iekļaujot paplašinātajā VAR modelī Fjūrjēra trigonometriskos locekļus, lai uztvertu gludas, pakāpeniskas strukturālās pārmaiņas deterministiskajā komponentē. Tas saglabā Todas-Jamamota pieejas galveno priekšrocību — Grangera cēloņsakarību var testēt, iepriekš netestējot integrācijas vai kointegrācijas pakāpi — vienlaikus dramatiski uzlabojot testa izmēru un spēku, kad notiek pārmaiņas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →