Bajesiešu diferenču GMM
Bajesiešu diferenču GMM apvieno Arellano-Bonda pirmās diferencēšanas stratēģiju dinamiskajiem paneļdatiem ar Bajesiešu secinājumu ietvaru. Apstrādājot GMM momentu nosacījumus kā kvazi-varbūtību un nosakot priorus parametriem, pieeja rada pilnu koeficientu a posteriori sadalījumu, nevis vienu punkta novērtējumu ar asimptotiskām standartkļūdām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baijesa dinamiskais paneļdatu modelisEkonometrija↔ compare
- Bayesian System GMMEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļdatu modelisEkonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →