Modelis "Fourier TGARCH"
Modelis "Fourier TGARCH" paplašina "Threshold GARCH" (TGARCH) sistēmu, iekļaujot Furjē trigonometriskos locekļus nosacītās dispersijas vienādojumā, lai tvertu vienmērīgus, pakāpeniskus strukturālus lūzumus volatilitātes dinamikā. Tas vienlaikus modelē asimetriskus sviras efektus — kur negatīvi šoki palielina volatilitāti vairāk nekā pozitīvi šoki ar tādu pašu lielumu — un laika gaitā mainīgus starpības pārtraukumus, ko izraisa nenovērotas strukturālas izmaiņas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH modelis (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Furjē EGARCH: Volatilitātes modelēšana ar gludām strukturālām pārmaiņāmEkonometrija↔ compare
- Furjē GARCH modelisEkonometrija↔ compare
- TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →