Panelu vektorautoregresijas (Panel VAR) modelis
Panel VAR modelis paplašina vektorautoregresijas modeli panelu datiem, modelējot dinamisku mijiedarbību starp vairākiem mainīgajiem, vienlaikus kontrolējot vienību atšķirības, izmantojot fiksētās efektu metodes. To ieviesa Holtz-Eakin, Newey un Rosen 1988. gadā, un tas nodrošina impulsu-reakcijas funkcijas un dispersijas sadalījumus panelu līmenī.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-var
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →