Lumsdaine-Papell vienības saknes tests ar diviem strukturāliem pārtraukumiem
Lumsdaine-Papell tests, ko 1997. gadā ieviesa Robins Lumsdeins un Deivids Papels, paplašina Zivot-Andrews vienas pārtraukuma vienības saknes testu, lai ļautu veikt divus vienlaicīgus strukturālus pārtraukumus laika sērijas konstantē un/vai lineārajā trendā. To plaši izmanto makroekonomikā un finansēs, kad ir aizdomas, ka dati ir piedzīvojuši divas galvenās režīma maiņas — piemēram, politikas izmaiņas, finanšu krīzes vai karus — un pētniekam ir jānosaka, vai sērija tomēr ir integrēta pirmās kārtas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron daudzkārtējo strukturālo pārtraukumu testsEkonometrija↔ compare
- Lī-Straziciča LM vienības saknes tests ar diviem strukturāliem lūzumiemEkonometrija↔ compare
- Života-Endrūsa vienības saknes tests ar vienu strukturālu pārtraukumuEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →