Strukturālo lūzumu ARCH modelis
Strukturālo lūzumu ARCH modelis paplašina Engles (1982) autoregresīvās nosacītās heteroskedasticitātes ietvaru, tieši ņemot vērā pēkšņas, pastāvīgas izmaiņas nosacītās dispersijas procesā. Strukturālo lūzumu ignorēšana dispersijā liek ARCH parametriem šķist viltus noturīgiem, tāpēc lūzumu fiktīvo mainīgo vai režīmspecifisku parametru iekļaušana nodrošina precīzākus svārstīguma novērtējumus un labāku modeļa atbilstību.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →