Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test
Standarta PP tests pieņem, ka attiecība starp pašreizējām un iepriekšējām sērijas vērtībām ir fiksēta visā izlasē. Patiesībā ekonomiskās attiecības bieži mainās: sērija var kļūt noturīgāka vai mazāk noturīga pēc politikas maiņas, finanšu krīzes vai režīma maiņas. TVP-PP tests galveno autoregresijas koeficientu uzskata par kustīgu mērķi, nevis fiksētu konstanti, novērtējot, kā tas attīstās laikā, un pēc tam pārbaudot, vai tas jebkad šķērso vienības saknes slieksni. Tas padara testu daudz mazāk ticamu, ka strukturāla pārtraukums tiks sajaukts ar pastāvīgu nestacionaritāti, kļūda, ko standarta PP tests bieži pieļauj.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Života-Endrūsa vienības saknes tests ar vienu strukturālu pārtraukumuEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →