System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM ir vispārināta momentu metodes (generalized method of moments, GMM) novērtētājs dinamiskajiem paneļa modeļiem, kas ietver novēlotu atkarīgo mainīgo. To ieviesa Blundell un Bond (1998), balstoties uz Arellano un Bover darbu; šī metode papildina agrākās atšķirību GMM (Arellano-Bond) atšķirību vienādojumu ar līmeņu vienādojumu, lai nodrošinātu konverģentus novērtējumus, ja N ir liels un T ir mazs.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Avoti
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Panelu vektorautoregresijas (Panel VAR) modelisEkonometrija↔ compare
- Modelis ar nejaušiem efektiem panelīEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →