Paneļa kointegrācijas testi (Pedroni, Kao, Westerlund)
Paneļa kointegrācijas testi pārbauda, vai integrētu mainīgo kopai ir stabila ilgtermiņa līdzsvara attiecība starp šķērsgriezuma vienību paneli. Pedroni (1999, 2004) piedāvā heterogēnus paneļa testus ar septiņām statistikām, Kao (1999) sniedz uz ADF balstītu homogēnu paneļa testu, un Westerlund (2007) pievieno uz kļūdu korekciju balstītus testus, kas ir robusti pret strukturālām izmaiņām un šķērsgriezuma atkarību.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →