Kónya Būta Foršas Paneļa Grāndžera Kauzalitāte
László Kónya 2006. gadā ieviestā metode pārbauda Grāndžera kauzalitāti heterogēnos paneļos, novērtējot šķietami nesaistītu regresiju (SUR) sistēmu un iegūstot valstij specifiskas kritiskās vērtības, izmantojot būta foršu. Atšķirībā no apvienoto paneļu testiem, tā sniedz atsevišķu kauzalitātes spriedumu katrai šķērsgriezumam, padarot to īpaši vērtīgu lietišķajā makroekonomikā un starptautiskajā ekonomikā, ja paneļa vienībām ir sagaidāma atšķirīga uzvedība.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/konya-bootstrap-causality
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Dumitrescu-Hurlin paneļa Grangera koeficienta pārbaudeEkonometrija↔ salīdzināt
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ salīdzināt
- Pesaran CD TestEkonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →