La laika mainīgo parametru ARIMA modelis (TVP-ARIMA)
Laika mainīgo parametru ARIMA modelis paplašina klasisko ARIMA sistēmu, ļaujot tā autoregresijas un mainīgā vidējā koeficientiem mainīties laikā, nevis palikt fiksētiem. Ievietots stāvokļa telpas formā un novērtēts, izmantojot Kalmana filtru, tas ir paredzēts ekonomikas un finanšu laika rindām, kuru dinamiskā struktūra mainās atbildes reakcijā uz strukturāliem pārtraukumiem, politikas izmaiņām vai režīma pāreju.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Kalman FilterBajesa metodes↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →